做市商持有的以太坊期权的正 gamma 值再创新高

kongxincai2023-05-24 21:44:14
据 @Blofin_Academy,做市商持有的以太坊期权的正 gamma 值再创新高,同时做市商也逐步调整了比特币和以太坊的虚值期权(OTM)的报价,这扩大了虚值期权与平价期权(ATM)之间的隐含波动率的差异,这些调整反映在蝴蝶指数的上升。以上情况反映了期权结算后的不确定性。(本周五将有合计名义价值约 35.8 亿美元的比特币和以太坊期权到期)另一方面,最新的核心 PCE 物价数据将在结算后公布(北京时间周五晚上 20:30)。由于目前到期的正 gamma 敞口,比特币价格可能在结算后向下一个正 gamma 支撑点移动,大约在 $25,000(期权持有者为了维持他们的 delta 中性策略而可能推动比特币价格向这个方向移动)。

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